泰信优质生活股票基金2011年年度报告

　基金管理人：泰信基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　送出日期：2012年3月26日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

　　本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　基金简称 泰信优质生活股票

　　基金主代码 290004

　　基金运作方式 契约型开放式

　　基金合同生效日 2006年12月15日

　　基金管理人 泰信基金管理有限公司

　　基金托管人 中国银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额 2,112,350,155.25份

　　基金合同存续期 不定期

　　2.2 基金产品说明

　　投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够 满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。

　　投资策略 本基金采取"自上而下"的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和"自下而上"的证券精选相结合的投资 策略。

　　业绩比较基准 75%×富时中国A600 指数＋25%×富时中国国债指数

　　风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　项目 基金管理人 基金托管人

　　名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

　　信息披露负责人 姓名 唐国培 唐州徽

　　联系电话 021-20899032 010-66594855

　　电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com

　　客户服务电话 400-888-5988 95566

　　传真 021-20899008 010-66594942

　　2.4信息披露方式

　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http：//www.ftfund.com

　　基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦37层

　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年

　　本期已实现收益 -448,985,167.18 341,881,160.06 260,647,696.52

　　本期利润 -764,405,238.23 47,374,790.79 1,056,868,579.29

　　加权平均基金份额本期利润 -0.3850 0.0234 0.4937

　　本期基金份额净值增长率 -34.09% 0.54% 65.11%

　　3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末

　　期末可供分配基金份额利润 -0.2659 0.0140 -0.0558

　　期末基金资产净值 1,550,674,961.61 2,344,088,115.35 2,380,408,231.25

　　期末基金份额净值 0.7341 1.1138 1.2058

　　注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

　　过去三个月 -10.68% 1.49% -6.91% 1.08% -3.77% 0.41%

　　过去六个月 -21.75% 1.41% -18.06% 1.04% -3.69% 0.37%

　　过去一年 -34.09% 1.43% -20.58% 0.99% -13.51% 0.44%

　　过去三年 9.41% 1.82% 25.05% 1.25% -15.64% 0.57%

　　过去五年 3.88% 2.02% 19.19% 1.62% -15.31% 0.40%

　　自基金合同生效日起至今 12.48% 2.01% 28.45% 1.61% -15.97% 0.40%

　　注：本基金业绩比较基准为：75%×富时中国A600 指数＋25%×富时中国国债指数

　　1、富时中国A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的 600 只股票并以流通股本加权的股票指数。

　　2、富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券，是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：1、本基金基金合同于2006 年12 月15 日正式生效。

　　2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产 60%-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。